在波动的期货市场中,量化指标是交易者不可或缺的工具,可以帮助他们识别趋势、预测价格变动并做出明智的决策。将介绍一些期货市场上最好用且广受认可的量化指标,并提供其源代码,以便交易者轻松应用于自己的交易策略。
def moving_average(price_data, period):
ma = np.mean(price_data[-period:])
return ma
移动平均线通过对一段时间内的价格数据求平均值来平滑价格波动,有助于识别趋势方向。
def exponential_moving_average(price_data, period):
alpha = 2 / (period + 1)
ema = price_data[-1] alpha + ema[-1] (1 - alpha)
return ema
指数移动平均线与移动平均线类似,但给予近期价格数据更大权重,因此对价格变化更敏感。
def relative_strength_index(price_data, period):
diff = np.diff(price_data)
gains = diff[diff > 0]
losses = -diff[diff < 0]
avg_gain = np.mean(gains)
avg_loss = np.mean(losses)
rsi = 100 - 100 / (1 + avg_gain / avg_loss)
return rsi
相对强弱指数测量价格变动的速度和幅度,可以帮助交易者确定超买或超卖条件。
def momentum_indicator(price_data, period):
momentum = price_data[-1] - price_data[-period]
return momentum
动量指标量化价格的当前值与一定时期前的值之间的变化,有助于识别趋势强度和延续性。
def volume_weighted_average_price(price_data, volume_data):
vwap = np.sum(price_data volume_data) / np.sum(volume_data)
return vwap
成交量加权平均价格考虑了成交量的因素,可以帮助交易者捕捉市场的真实平均价格水平。
def on_balance_volume(price_data, volume_data):
obv = 0
for i in range(len(price_data)):
if price_data[i] > price_data[i-1]:
obv += volume_data[i]
elif price_data[i] < price_data[i-1]:
obv -= volume_data[i]
return obv
成交量平衡线利用成交量的数据,可以帮助交易者分析市场趋势的强度和持续性。
def bollinger_bands(price_data, period, std_dev):
ma = moving_average(price_data, period)
std = np.std(price_data[-period:])
upper_band = ma + std_dev std
lower_band = ma - std_dev std
return upper_band, lower_band
布林带由三条线组成:移动平均线、上轨和下轨,可以帮助交易者识别过买或超卖条件,以及价格波动的范围。
def macd(price_data, fast_period, slow_period, signal_period):
fast_ema = exponential_moving_average(price_data, fast_period)
slow_ema = exponential_moving_average(price_data, slow_period)
macd = fast_ema - slow_ema
signal_ema = exponential_moving_average(macd, signal_period)
return macd, signal_ema
MACD由两条线组成:MACD线和信号线,可以帮助交易者识别趋势的动量和逆转。
这些仅是众多期货量化指标中的一小部分,交易者可以根据自己的交易风格和市场环境选择最适合的指标。重要的是要记住,没有一个指标是万能的,将多种指标结合使用通常会产生更好的结果。
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