期货是一种金融衍生品,买卖双方在未来某个特定的时间以特定价格交割标的资产。期货交易需要用到各种计算公式,以确定交易的风险和收益。将介绍期货计算公式大全,帮助您了解期货交易的基本原理。
1. 合约价值
例如:一份铜期货合约的价格为 3 美元/磅,合约单位为 25,000 磅,合约乘数为 1。则合约价值为 3 美元/磅 × 25,000 磅 × 1 = 75,000 美元。
2. 保证金
例如:一份铜期货合约的价值为 75,000 美元,保证金率为 10%。则保证金为 75,000 美元 × 10% = 7,500 美元。
3. 盈亏
例如:一份铜期货合约以 3 美元/磅开仓,以 3.2 美元/磅平仓。合约单位为 25,000 磅,合约乘数为 1。则盈亏为 (3.2 美元/磅 - 3 美元/磅) × 25,000 磅 × 1 = 5,000 美元。
4. 点值
例如:一份铜期货合约的价值为 75,000 美元,点位为 25 美元。则点值为 75,000 美元 / 25 美元 = 3000 美元。
5. 波动率
例如:一份铜期货合约的平均值为 3 美元/磅,标准差为 0.2 美元/磅。则波动率为 0.2 美元/磅 / 3 美元/磅 = 6.67%。
6. 夏普比率
例如:一份铜期货合约的平均回报率为 10%,无风险利率为 2%,标准差为 5%。则夏普比率为 (10% - 2%) / 5% = 1.6。
7. 最大回撤
例如:一份铜期货合约的峰值为 3.5 美元/磅,低谷为 2.5 美元/磅。则最大回撤为 (3.5 美元/磅 - 2.5 美元/磅) / 3.5 美元/磅 = 28.57%。
8. 交易费用
交易费用因交易所和经纪商而异。
9. 资金利用率
例如:一份铜期货合约的价值为 75,000 美元,保证金率为 10%,保证金为 7,500 美元。则资金利用率为 (75,000 美元 × 10%) / 7,500 美元 = 10。
10. 杠杆
例如:一份铜期货合约的价值为 75,000 美元,保证金为 7,500 美元。则杠杆为 75,000 美元 / 7,500 美元 = 10。
期货计算公式是期货交易中的重要工具。通过理解这些公式,交易者可以评估交易的风险和收益,制定交易策略,并管理自己的资金。期货交易涉及高风险,交易者在参与交易之前应充分了解其风险和收益。
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